Что такое Ковариация?
Другое название: Covariance
Показатель того, как две переменные изменяются совместно. В каждом наблюдении отклонения обеих переменных от их средних перемножаются, и эти произведения усредняются (для генеральной совокупности делятся на n, для выборки обычно на n - 1). Главную информацию даёт знак: если он положительный, переменные меняются в одном направлении, если отрицательный — в противоположных; если близок к нулю, линейная связь не просматривается. Недостаток: значение зависит от единиц измерения, поэтому для сравнения силы связи используется коэффициент корреляции.
Источник: Covariance (Wikipedia)